金融高频数据做ARCH模型要预处理吗？ - 经管之家

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金融高频数据做ARCH模型要预处理吗？

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收藏 2012-07-19

我看大部分文献用股指期货高频数据做GARCH或SV模型是都是直接做的，就是直接求出收益率然后就估计参数。可是高频数据不是要消噪才能用吗，还有存在日内效应是不是也不要处理？很是疑惑啊，求大仙赐教！

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2012-7-20 19:51:22

求赐教！

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莫学庞涓怯孙膑0

2018-7-24 03:06:08

我也有相同疑惑，日内高频数据的U形特征无法消除

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