在看过的利率期限结构的资料中，关于Nelson-Siegel模型，其核心的两个公式都是直接给出来，而没有推导过程。找到这个模型的原文，也是直接给出如下两个公式。瞬间远期利率的公式：


即期利率，由上式的积分得到：


只是提到瞬时远期利率公式由求解微分方程得到。但是具体哪个微分方程（以及方程变量对应的经济学含义），与这个解的求解过程都没有说明。

烦请知道的朋友给指点说明下啊。或者哪里的资料有推导过程？不知过程、只能记公式确实很纠结。
非常感谢。