就是τ1的确定，我看到有两种方法：
1，先把τ1作为未知参数，然后最优化求得拟合值，然后再次优化求得其他变量值；
2，使用经验数值。
一般使用哪种方法？如果使用经验数值，一般采用哪个机构提出的多大数值？
多谢！
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
如果是静态拟合期限结构，一般是把所有参数放在一块儿优化。
τ1（就是和期限放在一块那个参数）会影响Nelson Siegel中的凸度，还有斜率。但对凸度影响更大，斜率反正都是单调倾斜的。
如果τ1取经验值固定值,可能会损失一定的拟合优度。毕竟有些时点上的期限结构比较奇怪，凸凹的地方可能与平常不太一样。
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
