Nelson Siegel模型中的参数估计

chenzhaonicole

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收藏 2015-04-16

急求各位大神怎么用Matlab 估计Nelson-Siegel mo

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chenzhaonicole

2015-4-16 03:23:09

急求各位大神怎么用Matlab 估计Nelson-Siegel 模型的参数

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巴菲特别哭

2015-4-22 20:34:47

chenzhaonicole 发表于 2015-4-16 03:23
急求各位大神怎么用Matlab 估计Nelson-Siegel 模型的参数

亲，我也正在做这个。。。方便私下交流一下吗？邮箱491810368@qq.com

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dudujasmine

2016-2-12 09:50:39

你好，我也是在做这个，能不能分享一下~~？联系方式：qq：691833454，谢谢了！

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sy4859323

2016-3-25 17:11:59

不知道楼主最后问题是否解决？能否分享一下代码？谢谢！

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cmwei333

2016-3-25 23:35:43

我以前做project写过一个Nelson-Siegel模型的MATLAB code，是一个function，不过我用的是fmincon，然后在script里面用了while loop，其实你可以改为用fminsearch

NSmod.zip
大小:(730 Bytes)

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本附件包括：

NSmod.m

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sy4859323

2016-4-7 21:28:05

cmwei333 发表于 2016-3-25 23:35
我以前做project写过一个Nelson-Siegel模型的MATLAB code，是一个function，不过我用的是fmincon，然后在sc ...

谢谢答主！看了答主的代码，有几个疑问想请教一下。
1、看了很多论文，有的是利用国债的交易数据（收盘价、到期日、付息次数）来拟合曲线，有的是利用国债收益率的关键期限节点的收益率来拟合收益率曲线。我比较疑惑选择使用哪种数据是基于什么考虑的？我之前是用的matlab Fixed income tools中的fit Nelson model函数，参数时间序列变化好大，不像看到的论文里的那么稳定，没法用，头疼。
2、答主的代码貌似使用的DNS模型，先确定最优的lambda，再求模型参数。并且也需要输入收益率数据，这个收益率是指收盘收益率吗？
3、还想请教下如何使用Matlab将拟合的许多条收益率曲线画成一个三维的曲面图？
问题有点多，不好意思，打扰了！
祝学业顺利，身体健康！