求助版里各位大神~~我打算用固定收益工具箱中的fitNelsonSiegel來擬合利率期限結構~
語句如下：
>>NSM=IRFunctionCurve.fitNelsonSiegel('Zero',datenum(2013,3,29),Instrument,'Compounding',-1,'InstrumentPeriod',InstrumentPeriod)
即使用連續複利的形式來計算~
可是在畫圖的時候出現了問題~
當我使用以下語句的時候：
>> PlottingPoints = datenum(2013,8,12):180:datenum(2025,5,15);
>> plot(PlottingPoints,NSM.getParYields(PlottingPoints),'r')
出現錯誤：
Error using zero2pyld (line 115)
A continuous compounding periodicity (-1) is not currently support, but it may be supported in a future release.
Error in IRFunctionCurve/getParYields (line 261)
                    outParYields = zero2pyld(ZeroRates, inpDates, obj.Settle,...

是不是getParYields不能在連續複利下使用?
那我應該怎麼plot出利率期限結構圖出來T T求助求助~