关于nelson siegel 模型的问题

xishuangjian

2262

收藏 2013-10-26

悬赏 20 个论坛币未解决

我用Diebold, Rudebusch and Aruoba 的 “The macroeconomy and the yield curve: a
dynamic latent factor approach” 用它的parameter来做forecast （用今年的yield curve），的出来的yield curves 经常有很多负利率，我知道用2006 年的parameter肯定不准确，有没有人知道那篇文章是关于怎样避免得出负利率的？

有没有人知道谁重新算过stephen F。Gray 的那个generalized regime switching model的parameters？

多谢

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魔界de重楼

2013-11-30 12:45:18

看到你的帖子很欣喜找到了有共同兴趣爱好的朋友!
既然看到了你的帖子,那我就针对这个问题探讨一下.
对于这个问题,我有三个点想知道:
一用DNS拟合后的beta参数与宏观经济变量能找到相关性关系吗?
二宏观经济变量数据是从哪里找到的？
三研究是基于国内市场还是国外市场？这一点很重要，因为每个国家的经济体系、统计数据体系情况都是不一样的

如果能够更多帮助你，能够更好的交流，你可以加我的qq，475704286

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xishuangjian

2013-12-1 09:46:39

我的水平估计够不上探讨，估计要多向你请教了，难得有人回，太高兴了，

1. 我要用的模型不会用宏观经济变量，因为我要预测的term structure可能是10年之后的，如果家了宏观经济变量会太麻烦了，想用的模型只要把最基本的term structure的特性给包括了就好
2. 用的是美国的treasury bond （从bloomberg弄的spot strip）
3. 现在还在学怎么estimate parameters，我老师让我用regime switching的DNS，所以正在学EM

你是人大的么？话说我也特别喜欢重楼，呵呵

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