请教在Granger test 和 Johansen test 里滞后项为 0 该怎么解释

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收藏 2012-08-01

在JJ检验和Granger test中，所有的information criteria(AIC SC HQ FPE)都推荐滞后项为0.
请问在这种情况下，能做以上两个检验吗？
如果能做的话，该怎么解释?
谢谢！

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2012-8-1 04:02:13

推荐滞后项是做这两个检测前得出的，所以不是很明白你说”在JJ检验和Granger test“中”，所有的information criteria(AIC SC HQ FPE)都推荐滞后项为0.“是什么意思

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2012-8-1 17:40:48

你好，可能表述的让人误解了。
就是说在进行JJ检验和Granger 检验之前，得出的optimal lag 为0. 然后不知道该怎么解释了。。。

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2012-8-2 05:08:50

你是先建立VAR然后看的information criteria吗？如果是，我怀疑你用的不是时间序列数据。。

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