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GARCH（1，1）模型的a+b系数之和大于1怎么办

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收藏 2012-08-04

悬赏 15 个论坛币未解决

这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。

我这个序列其实是有gap的。因为周末都没有数据嘛。

有什么办法可以修正GARCH（1，1），使结果变成合理的呢。

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2014-10-30 18:08:37

即使有gap,从形式上看也要整理成无gap的形式，而且系数之和是否为1需要进行检验

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