GARCH（1，1）模型的a+b系数之和大于1怎么办 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

GARCH（1，1）模型的a+b系数之和大于1怎么办

1846

1

收藏 2012-08-04

悬赏 15 个论坛币未解决

这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。

我这个序列其实是有gap的。因为周末都没有数据嘛。

有什么办法可以修正GARCH（1，1），使结果变成合理的呢。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-10-30 18:08:37

即使有gap,从形式上看也要整理成无gap的形式，而且系数之和是否为1需要进行检验

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群