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16302 15
2012-08-03
这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型,或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型,如果a+b系数之和大于1,说明是非平稳序列。

可是,

之前不是做过DF,ADF还有PP的一系列检测吗。已经验证了收益率是平稳的序列。

出现了a+b系数之和大于1的情形可以接受吗?

谢谢:D
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2012-8-3 20:33:57
a+b>1是不稳定的,你做的DF、ADF都是检验原序列是否平稳
    garch中不但对条件均值,对条件方差也要求所有有了a+b<1
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2012-8-3 20:58:14
gmgr 发表于 2012-8-3 20:33
a+b>1是不稳定的,你做的DF、ADF都是检验原序列是否平稳
    garch中不但对条件均值,对条件方差也要求所有 ...
啊太好了。谢谢你的点拨! 那这种情况应该怎么办呢。

我这个序列其实是有gap的。因为周末都没有数据嘛。

有什么办法可以修正GARCH(1,1),使结果变成合理的呢。
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2012-8-4 00:12:41
真心求助怎样分析这样的情形
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2012-8-4 16:27:34
求高手指点啊。如果大于1的话怎么处理和分析
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2014-4-28 15:36:16
tanghao0423 发表于 2012-8-4 16:27
求高手指点啊。如果大于1的话怎么处理和分析
我想问一下,你的这个问题解决了么?   我遇到一样的问题,现在很是捉急啊
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