请问Garch-in-mean(Garch-m)模型用什么STATA命令写

tanghao0423

8068

收藏 2012-08-11

RT。希望分析交易量是否影响波动率，用来验证混合分布假说,但是网上一直找不到相关的命令。　谢谢！

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Frazy

2014-2-24 19:18:06

也想知道

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tanghao0423

2014-6-12 05:03:38

arch r_t ,  archm arch(1) garch(1)             /*Garch-m model*/
arch r_t, archm arch(1) garch(1) tarch(1)    /*TGarch model*/
arch r_t, archm earch(1) egarch(1)          /*EGarch model*/

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tanghao0423

2014-6-12 05:06:27

Frazy 发表于 2014-2-24 19:18
也想知道

arch r_t ,  archm arch(1) garch(1)             /*Garch-m model*/
arch r_t, archm arch(1) garch(1) tarch(1)    /*TGarch model*/
arch r_t, archm earch(1) egarch(1)          /*EGarch model*/

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小杉杉123

2019-6-14 19:04:32

tanghao0423 发表于 2014-6-12 05:03
arch r_t , archm arch(1) garch(1) /*Garch-m model*/
arch r_t, archm arch(1) garch(1 ...

你好，可以请教你一下问题吗，关于TARCH模型的，谢谢了

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