你或许需要修改一下帖子的标题，是 PVAR 而不是 Panel Threshold model.
1. Love_2006.do 那篇文章的 do 文档中介绍了如何自己制作 IRFs 图形，在第 320 行左右：
*-利用内存中的数据绘制 IRFs 图形
xtset company year
pvar2 kstock invest mvalue, lag(2) reps(500) irf(10) nograph
dir *.dta // 当前工作路径下存储的数据文件列表
preserve // why?
use irf_data.dta, clear //此前自动存储的 IRF 数据
twoway line invest_5 invest invest_95 s if varname=="kstock", ///
title(IRFs of kstock to invest) ///
xtitle(Steps) ylabel(,angle(0)) ///
yline(0, lpattern(dash)) ///
scheme(s1mono) legend(off)
graph export fig_kstock_invest.wmf, replace
restore
*-重新合并多个图片
graph combine gr1_1.gph gr1_2.gph gr1_3.gph, ///
title("IRFs of kstock to other variables") ///
rows(1) ycommon colfirst imargin(small) ///
scheme(s2color)
1. 对于非平稳的序列，只能通过一阶差分使之变成平稳序列，不过，此时解释结果时要谨慎。
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