ARCH模型的“条件异方差”要怎么理解？

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收藏 2012-09-06

rt，ARCH模型中的“条件异方差”要怎么理解？谢谢各位

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2012-9-6 16:47:00

过来看看大师是怎么回答的，

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2015-12-13 20:47:42

ARCH模型的基本思想是指在以前信息集下，某一时刻一个噪声的发生是服从正态分布。该正态分布的均值为零，方差是一个随时间变化的量(即为条件异方差)。并且这个随时间变化的方差是过去有限项噪声值平方的线性组合(即为自回归)。这样就构成了自回归条件异方差模型。

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2017-4-23 18:50:07

见路不走发表于 2015-12-13 20:47
ARCH模型的基本思想是指在以前信息集下，某一时刻一个噪声的发生是服从正态分布。该正态分布的均值为零，方 ...

请教一下，为什么要假设扰动at是序列不相关的，即现在的扰动at不是过去扰动的线性组合。而是要引入at＝σt*εt，然后让σt的平方满足一个关于过去扰动的平方的线性组合呢？
有一个相关知识点是at的方差正好是at的平方的均值。这个不知道有没有关系。

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