以下是引用vivianhere在2007-5-9 15:56:00的发言：
我是这样做的:用计算出来的VAR减去当天的收益率的绝对值.看看得出的结果是否大于零.如果大于零的，说明超出了VAR风险指标值的.但是最后的结论和我想的一点都不同的。
还有,我看出上有些地方是VaR=Pt-1Zασt ,有些直接就是VaR=Zασt.这个是为什么?．如果以前面这个式子计算的话，是是应该和当天减前一天的指数做为比较对象，以查看这个差是否在ＶＡＲ值之内？
VAR=Pt-1Zασt与VAR=Zασt的所求结果要求不一样的。前一个求的是实际的值，后一个是百分比。
用VAR进行事后检验，比较VAR与每日收益之差，记A=VAR-ABS(Ri)，Ri是日收益率，A>0,则说明当天损失在可控范围内，A<0,统计所有个数记为M，总数据个数N，计算例外 beta=M/N，与alpha比较，beta<alpha，模型准确，反之，要给VAR乘以一个惩罚因子。
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