还没学到GARCH模型 路过了。。。

上期刊网查一查就知道如何算了,不难的,加点油.

你好像搞倒了吧。用GARCH是为了计算VaR的，主要是利用GARCH来估计波动率的。因为GARCH可以进行一期以上的向前预测。知道了波动率后，且知道一期的平均值(期望）后，就可以计算VaR了，看你要的1%的，还是5%的。如果是正态分布的话，就是\bar{r_{t+1}}-1.99\times\sigma_{t+1}.如果是t分布的话，就是\bar{r_{t+1}}-\frac{t_{v}(p)\sigma_{t}(1)}{\sqrt{v/(v_2)}}。因为数学符号打不出来，我用的latex命令。

希望能对你有帮助。

其实，楼上的同学已经说了。网上一搜，一堆一堆的。

祝你好运喽。

嗯，学习了