近日看了一篇文章,有以下模型:
Ri,t=a+bRi,t-1 +cRMkt,t-1 +εi,t (1)
Vi,t=d+eXt+fYt+gZt (2)
其中Xt、Yt、Zt 是方程(1)、(2)的外生变量。Vi,t是 εi,t的条件方差。Ri,t 、Ri,t-1、 RMkt,t-1 、Xt、Yt、Zt都是已知的。
那篇文章说从方程(1)、(2)可以估计出Vi,t ,以及各系数,但是我不知道是怎么估计的。不知哪位高手能指点一下,不胜感激。最好说一下在EVIEWS中如何操作。谢谢!
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