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1759 1
2007-05-22

近日看了一篇文章,有以下模型:

Ri,t=a+bRi,t-1 +cRMkt,t-1i,t 1

Vi,t=d+eXt+fYt+gZt 2

其中XtYtZt 是方程(1)、(2)的外生变量。Vi,t εi,t的条件方差。Ri,t Ri,t-1 RMkt,t-1 XtYtZt都是已知的。

那篇文章说从方程(1)、(2)可以估计出Vi,t ,以及各系数,但是我不知道是怎么估计的。不知哪位高手能指点一下,不胜感激。最好说一下在EVIEWS中如何操作。谢谢!

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2012-12-11 17:05:44
你再仔细读一下论文
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