请问下条件异方差和异方差到底怎么区分啊

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收藏 2016-05-05

看蔡瑞胸的的金融时间序列分析。。提到条件下期望和条件下方差。而且条件都是很笼统的 t-1时刻所有信息。。实在是不理解，那个条件下是什么意思。有没有比较通俗的理解啊

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2016-5-5 19:54:17

就是在已知上一期（t-1）的所有信息的条件下对现在时期（t）的期望值，通俗地讲就是已知当前所有信息时对未来值的期望。

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2016-5-5 23:39:27

tiandaoliwen 发表于 2016-5-5 19:15
看蔡瑞胸的的金融时间序列分析。。提到条件下期望和条件下方差。而且条件都是很笼统的 t-1时刻所有信息。。 ...

这个可以看陈强老师的书，虽然stata不是长于时间序列，但是解释的比较直白！

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