我最近在用SAS软件做一条件异方差模型,主要是预测股票价格走势,但GARCH的残差函数无法满足服从正态分布的条件,拟合不成功。我用以下程序做的,哪位高手能教教我是怎么回事啊?我对条件异方差模型不怎么了解,我是准备用AR-GARCH模型建模的,我该如何做呢?请大侠多多指点。
data h;
infile 'G:\000.txt';
input p;
t=_n_;
proc autoreg data=h;
model p=t/nlag=5 dwprob archtest;
model p=t/nlag=2 noint garch=(p=1,q=1);
output out=out p=pp;
proc forecast lead=5;
run;
proc gplot data=out;
plot p*t=1 pp*t=2/overlay;
symbol1 c=red i=none v=star;
symbol2 c=green i=join v=none l=2;
run;