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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
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2009-05-17

      我最近在用SAS软件做一条件异方差模型,主要是预测股票价格走势,但GARCH的残差函数无法满足服从正态分布的条件,拟合不成功。我用以下程序做的,哪位高手能教教我是怎么回事啊?我对条件异方差模型不怎么了解,我是准备用AR-GARCH模型建模的,我该如何做呢?请大侠多多指点。

data h;
infile 'G:\000.txt';
input p;
t=_n_;
proc autoreg data=h;
model p=t/nlag=5 dwprob archtest;
model p=t/nlag=2 noint garch=(p=1,q=1);
output out=out p=pp;
proc  forecast  lead=5;
run;
proc gplot data=out;
plot p*t=1 pp*t=2/overlay;
symbol1 c=red i=none v=star;   
symbol2 c=green i=join v=none l=2;
run;

 

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2009-5-18 00:26:00
你的模型和程序不一致,你怎么可能得到结果,即使得到结果也是错误的
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2009-5-20 16:10:00
    此话怎讲?我先建立一个以t为自变量p为因变量的线性模型,用archtest语句检验这个模型的残差是否存在异方差,如果存在异方差,就对线性模型的残差建立AR(2)-GARCH(1,1)模型,怎么模型与程序不一致呢?麻烦大侠说清楚一点。
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