怎么得到条件异方差的值 - 经管之家

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怎么得到条件异方差的值

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收藏 2009-09-23

我用820个值建立garch(1,1)模型，参数通过eviews估计出来
我怎么能得到这820个值的条件异方差（即820个条件方差值）？谢谢

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2009-9-23 21:02:28

条件异方差的问题我也想知道啊

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2009-9-23 22:22:14

那个异方差的系数可以得到，根据递推公式可以得到820个异方差值，但是需要均值和方差的初值，即t=0时的值，怎么办呢？

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