求教大神，时间序列的平稳性问题

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收藏 2012-10-11

为什么ar（1）模型中，系数绝对值小于1就是平稳序列？（小弟地少人穷，希望大神可以不嫌贫爱富，回答小弟的问题，小弟感激不尽）

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2012-10-11 21:17:35

因为它是自回归过程AR(p)的特征方程根的倒数，如果特征方程的所有根的绝对值都大于1，则该过程是一个平稳的过程，所以，倒数的绝对值小于1才能保证是一个平稳过程，也就是保证全部根都必须在单位圆之外。如果不是太懂的话，可以参考张晓峒的应用数理经济学，里面有详细的推理。

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2012-10-11 21:38:24

yangxiaomei 发表于 2012-10-11 21:17
因为它是自回归过程AR(p)的特征方程根的倒数，如果特征方程的所有根的绝对值都大于1，则该过程是一个平稳的 ...

多谢大神，明白了

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