求助：时间序列的平稳性问题 - 经管之家

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求助：时间序列的平稳性问题

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收藏 2013-01-07

求赐教！！看讨论时间序列模型的文章时，遇到一个问题，求解！对时间序列数据，第一步讨论是否平稳；对于不平稳的数据，进行差分，并判断是否协整，发现基本上最终都会进入ECM模型（如果协整成立的情况下）。。求问：ECM是唯一的解决方法吗？

另外：如果多元回归，只有一个自变量是不平稳的（为一阶单整），其他的变量全部平稳（为I(0))，这个时候怎样处理呢？弱弱地问下，能忽略这个变量的不平稳问题吗？

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2013-1-8 03:53:04

求助。。这个问题大家都不屑回答吗。。。

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2013-1-8 14:55:58

本人认为多元回归时，多变量非同阶单整亦可。

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2013-1-10 03:12:54

haoyun010 发表于 2013-1-8 14:55
本人认为多元回归时，多变量非同阶单整亦可。

感激~~~~~~
另外，可否解释下为啥呢？明白多次差分可以变成平稳，但是经济意义就没了；如果直接用于回归中，伪回归就是个问题。。

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2013-1-10 07:51:49

亲亲lissky 发表于 2013-1-10 03:12
感激~~~~~~
另外，可否解释下为啥呢？明白多次差分可以变成平稳，但是经济意义就没了；如果直接用于回归 ...

是的，单位根检验只是第一步，关键是要对多变量进行协整检验，通过协整检验，可以防止变量之间出现伪回归。另外，非同阶单整是指三个以上的变量，非两个变量。

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2013-1-11 02:51:39

haoyun010 发表于 2013-1-10 07:51
是的，单位根检验只是第一步，关键是要对多变量进行协整检验，通过协整检验，可以防止变量之间出现伪回归 ...

感谢~~~~~~~~~对时间序列很感兴趣，能否给点建议怎样学习呢，比较推荐的书呢？

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