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关于OX的G@RCH包中如何选择变量的状态
楼主
chellyfeng
1294
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2012-11-19
上面是帮助文件中给的例子,我有点不明白为什么把Monday和Friday设置成虚拟变量,然后一个放在均值方程中,一个放在波动方程中去?monday声明的时候为DAY==1,Friday声明的时候为DAY==6,DAY声明的时候为dayofweek, nasdaq为收益率序列
另外,使用这个软件,一般根据需要,比如做一个最简单的garch模型,左侧窗口变量应该怎么设置?
另外,这个软件可以做无条件方差模型吗?我觉得帮助文件中给的例子都是arma-garch这种联立的模型的估计
求人帮助,不胜感激
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沙发
chellyfeng
2012-11-20 12:13:55
求懂得帮下忙
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