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小女子救急!!!关于GARCH模型参数限制的问题
楼主
七夕静
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收藏
2010-12-12
各位大侠,请帮小女子一个忙,我最近在用GARCH模型研究基金的风险。在EVIEWS中估计GARCH模型时,有一个是参数限制的选择,一个是IGARCH模型,另外一个是方差参数限制,就是对方差方程中常数项的限制,请问这个限制对这个模型有什么作用和功能,如果用这个模型估计时,能反映金融市场的什么特点??
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