这个很难用文字秀出，您如果没时间，就看Stata手册吧！
有时间，则Maddala (1983)的推导是要看的！

您的two-step似乎概念是没错的，
您可以藉由Stata，去大概验证一下…【可运用手册中的例子】

use http://www.stata-press.com/data/r12/labor, clear
g wc = 0
replace wc = 1 if we > 12

treatreg ww wa cit, tr(wc=wmed wfed) two fir ha(hazard_h)
reg ww wa cit wc hazard_h

probit wc wmed wfed
predict w, xb
g lambda=normalden(w)/normal(w) if wc==1
replace lambda=-normalden(w)/normal(-w) if wc==0
*您检查一下，lambda与hazard_h是一样的。
reg ww wa cit wc lambda

总之step one就是probit
而step two就是上面的reg

当然，这样其实是没有完整的解答您的问题，但自己查书比较完整啦！
此外，有关于treatreg，版上已经有很多相关的帖子。

譬如
https://bbs.pinggu.org/thread-1087688-1-1.html

最后，如果treatreg带有交叉项，新指令itreatreg值得您参考。

祝 顺心自在

非常感谢！看了您的回复又找了本manual来看，觉得理解比原先透彻多了！！

你好， http://www.stata-press.com/data/r12/labor这个数据能不能发我下啊

您使用stata
在stata的command窗口
贴上下面的程序，就能抓到阿 【网路连线记得要通】
use http://www.stata-press.com/data/r12/labor, clear

. use http://www.stata-press.com/data/r12/labor, clear
connection timed out -- see help r(2) for troubleshooting
r(2);

我这边可能是网络问题，你可不可以帮我下载下啊