全部版块 我的主页
› 论坛 › 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 › 经管百科 › 爱问频道
股票的价格是对数正态分布，股票的复利是正态分布，如何数学解释？
pmjkent
10913 7
2013-01-17
股票的价格是对数正态分布，股票的复利是正态分布，如何数学解释？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
lixp1020
2013-2-3 07:42:29
直观上说，如果假设股票价格是正态分布，那有可能取到负值，不符合实际。于是就假设是对数正态分布了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

范新妍
2013-2-3 15:56:41
这个好像和股票价格的随机游走有关系。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shenzuo
2013-2-3 15:57:40
路过进来看看
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

njuthirteen
2013-2-4 06:04:05
首先因为股票价格是随机游走的，
其次因为股票的波动(回报）是以百分比为单位的，+ -10%
两者相结合可以推导出股票的分布是对数正态分布，
但是股票复利的波动是绝对值，而且一般情况下认为不是随机游走的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

supermaiji
2013-2-4 12:48:32
经典的股价模型是random walk，但是也有认为是trend+white noise。对数主要是认为股价不可能是负数的原因 ，有兴趣看看计量论文
附件列表

1-s2.0-S104402830400050X-main.pdf

大小:728.12 KB

 马上下载

股价模型

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群