eviews6做Johansen协整检验时lag intervals该怎样填

jkjjl14

11401

收藏 2013-02-16

做出来最优滞后阶数是2，在这里应该填1 1还是1 2？？求各位大神指点迷津

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jkjjl14

2013-2-16 20:00:00

在线求助~

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haoyun010

2013-2-17 19:52:48

是后者

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wustwjx

2013-6-23 10:25:06

因为基于VAR模型的协整检验是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型,其滞后阶为无约束VAR模型进行一阶差分后的滞后阶数，所以Johansen协整检验时lag intervals应在确定的VAR最优滞后阶数减一，所以是填1 1！

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经济管理人

2015-5-10 10:05:06

wustwjx 发表于 2013-6-23 10:25
因为基于VAR模型的协整检验是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型,其滞后阶为无约束VAR模型进行一阶 ...

我也认为这是答案是对的，综合我最近看的计量书

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wxy2013093122

2017-5-2 10:39:40

1，1是对的！

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