协整方程显著，协整方程平稳？ - Stata专版 - 经管之家

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协整方程显著，协整方程平稳？

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收藏 2013-02-28

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时间序列的向量自回归模型中，一步一步从单根检验，var定阶，建立var模型，varstable显示平衡。vecrank看出有协整关系，vec得到协整方程，协整方程显著，但是，vecstable做下来，提示：The VECM specification imposes 2 unit moduli.是说明协整方程不平稳吗？但是它显著呀，这个怎么判断呢，协整方程成立吗？可以使用吗?求教啊！非常感谢！

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2013-2-28 13:38:46

前面又说明存在协整关系，后面又提示说这个协整关系不平稳?

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2013-3-1 21:27:05

误差修正模型不平稳，那么协整方程还有意义吗？

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2013-3-4 10:57:11

自己顶吧。

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2013-5-12 03:15:22

vec 之后再vecstalbe,graph看一下，如果特征值都在单位圆里面的话就说明稳定了。如果不在里面的话就考虑再调整下模型或者滞后阶数。
但是，你的这一串英文字母没说该模型不平稳啊，vecm模型本身就有假设单位根的，我们检验出来特征值都在单位圆之内的下面也有这句话的，呵呵。

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2021-7-23 14:49:56

我的是The VECM specification imposes a unit modulus.，有两个two unit modulus就是不平稳嘛

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