自问自答。自己查了很多资料，恍然大悟。

dollar duration（DD）其实就是久期。这里的dollar不是指美元，而是泛指有价证券。duration则很熟悉了。如果将债券价格与利率函数关系进行泰勒展开，则DD就为一阶变量，反应了债券价格对利率变动的敏感性。

DVBP是指利率变动一个点（0.01%）导致债券价格的变动情况，具体计算为DVBP=-P*DD*0.0001

dollar convexity 则是凸性，反应了债券价格利率曲线的“曲率”，即弯曲程度