格兰杰因果检验的使用条件？稳健性检验和格兰杰检验哪个先做？

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收藏 2013-04-24

如果我的基本模型是LNY=c+aLNX+u
LNY,LNX是时间序列Y和X的对数，均在Level上通过单位根检验，
模型回归结果也通过检验。
接着不需要做协整检验了吧？能够直接做格兰杰因果检验么？稳健性检验和格兰杰检验哪个先做？
期待您的指教！

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2013-4-24 13:03:49

有协整关系才能做因果检验~~~

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2013-4-24 15:09:14

上岛咖啡~~~~ 发表于 2013-4-24 13:03
有协整关系才能做因果检验~~~

如果我的基本模型是LNY=c+aLNX+u
LNY,LNX是时间序列Y和X的对数，均在Level上通过单位根检验，
模型回归结果也通过检验。
接着不需要做协整检验了吧？
那我有其他方法验证他们的因果关系么？

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2013-4-25 19:35:26

能确定两个序列是同阶单整的不一定两者就必然的存在协整关系，所以也需要做协整检验。我知道的就只有格兰杰因果关系检验。楼主要知道别的的话还请不吝赐教。

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