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建立时间序列的VAR模型后做脉冲分析，要做残差检验吗？已做johansen、格兰杰和稳定性
yiyehuarong
5257 9
2013-05-15
悬赏 400 个论坛币 未解决
请高手解答，不胜感激！

对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。


已通过稳定性（AR root）检验、Johansen协整检验和格兰杰因果检验，请问，在做脉冲之前，是否还要对VAR模型做残差检验？如果要做的话，做什么检验？残差的异方差？正态性？怎样在EVIEWS中实现？

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yiyehuarong
2013-5-15 20:09:03
第一次发帖，急需答案，跪谢！！！
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yiyehuarong
2013-5-15 21:21:49
怎么没人回复(⊙_⊙)？
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yiyehuarong
2013-5-15 21:58:08
是悬赏的论坛币太少了(⊙_⊙)？ 高手快来啊
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yiyehuarong
2013-5-16 08:09:43
顶顶顶顶
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yiyehuarong
2013-5-16 13:00:38
up up up up
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