本人在做EVIEWS实证时，假定了模型Y= X + Z，即有两个解释变量，为时间序列数据，首先对变量进行单位根检验，ADF检验显示在1%，5%，10%的三种置信水平下，变量Y和Z均为二阶单整，而变量X则为一阶单整，此为背景。
问：三个变量为非同阶单整，是否意味着不能进行回归，还有必要进行协整检验么？如果要做回归，要进行怎么样的调整？
本人计量学得很差，向各位学术大神请教！论文比较急，就差实证部份了。望得到大家的帮助～～～