大神们，残差不存在自相关，但残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，garch该如何进行

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收藏 2013-06-08

本人在对2010-2013上证综指进行garch检验，做到“序列平稳不存在自相关”这步了，接着进行“残差序列平稳和自相关检验”，发现还是平稳和不存在自相关，但是残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，还能用garch模型吗？该怎么继续下去呢？

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2013-6-18 15:21:20

是检查残差平方的自相关系数

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2013-6-29 15:50:49

ermutuxia 发表于 2013-6-18 15:21
是检查残差平方的自相关系数

残差平方的自相关系数显示不存在自相关

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2013-7-2 14:31:23

均值方程残差平方不存在自相关的话就不存在ARCH效应

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2013-7-8 10:11:49

ermutuxia 发表于 2013-7-2 14:31
均值方程残差平方不存在自相关的话就不存在ARCH效应

嗯，谢了。

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