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11q 发表于 2011-12-10 21:46 拟合模型，然后对模型的残差序列做拉格朗日乘子检验。如果拒绝原假设说明存在ARCH效应。
fly-ever 发表于 2011-12-20 14:38 你这跟我做的一个模型一样，你的相关性都不相关， 这时就做个白噪声的均值方程，再检验期残差的平方是否相 ...
leihengzhishang 发表于 2011-12-21 13:23 看残差平方是否相关。如果残差序列不相关，而残差平方相关，很有可能存在GARCH效应。接着用ARCH LM检验做正 ...
xiao1207 发表于 2017-12-12 20:35 请问如果做出来是自相关的呢？是不是就可以做arch lm检验了？
lovecnlsao 发表于 2018-3-16 12:11 我也想知道，做出自相关图跟lz不一样，发现是相关的，那接下来要怎么做
xiao1207 发表于 2018-3-16 13:43 我是建立了ARMA方程然后再做GARCH检验
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