同学你解决了吗~我也想知道……

根据AMJ上2014年发表的《FDI Spillovers over Time in an Emerging Market: The Roles of Entry Tenure and Barriers to Imitation》一文，先检验用面板方法还是混合OLS（Breusch-Pagan拉格朗日乘数测试）。如果应该用面板方法，再检验用FE还是RE（豪斯曼检验）。

原文如下：Based upon Wooldridge (2002), we adopted the following procedures for data analyses. First, we used the Breusch-Pagan Lagrange multiplier test to decide whether the panel data method or the pooled ordinary least squares approach was more appropriate. The results of the test suggested that unobserved individual effects existed in the data. Thus, the panel data method was used because this method can model the unobserved individual ef- fects associated with the same units. Second, for the panel data method, we needed to choose be- tween fixed effect and random effect models. The results of Hausman test revealed that explanatory variables were correlated with the unobserved ef- fects, and, thus, fixed effect models should be used.

*陈强*
xtreg y x1 x2 x3 ,fe
est sto fe  //F检验的p=0.000，强烈拒绝H0：混合回归可以接受，但此未使用稳健标准误，不有效

xi:xtreg y x1 x2 x3 i.id,r
est sto lsdv //大多数个体虚拟变量均显著，可以认为存在个体效应，不应使用混合回归

之后进行豪斯曼检验判断 固定效应还是随机效应

请问xtreg,fe拒绝原假设，表示要用固定效应，但是回归结果很多变量不显著怎么办啊，使用混合模型显著性就比较好

请问你的问题解决了吗？我的问题是 ols和固定效应的系数符号相反，但我的论述以及参考文献都是符合ols系数符号，不知道该怎么办

我参考了陈强老师的高级计量经济学及stata应用第15章

面板模型设定Ｆ检验均在１％的显著性水平下拒绝了模型无个体效应的原假设，这表明使用混合最小二乘回归是不合适的。Ｈausman检验在１％的显著性水平下拒绝了随机效应模型有效的零假设，因此应该使用固定效应回归模型。