皇家科学家的颁奖文告称,亚当-斯密曾用见不到的手来比喻市场如何在理想状态下保证稀缺资源的有效分配,但是现实情况经常是不理想的,例如,竞争不是完全自由的,消费者没有得到全部的信息,私人所要的生产和消费可能会导致社会开支和福利。此外,许多生意是在公司之间进行的,个人或者利益集团在其它机构的安排下进行讨价还价。这些不同的机构或者分配机制是如何运作的?是否存在最理想的机制来实现某种目标,例如社会福利或者个人收益?政府规则是否呼吁这样作,如果这样的话,政府的规则如何进行最佳设计?
这些问题是困难的,尤其是有关个人喜好和可用的生产技术经常分布在许多参与者中,他们可能会利用私人信息来实现自己的利益。由赫维茨开创并由马斯金、罗杰-B-迈尔森进一步发展的机制设计理论极大地加深我们对在这种情况下优化分配机制属性、个人动机的解释、私人信息的理解。这种理论使我们能区分市场运作良好的市场和运作不良好的市场。它帮助经济学家确定有效的贸易机制、规则体系和投票程序。机制设计理论今天已在经济学的许多领域、政治学的一些领域发挥着重要作用。
赫维茨(Leonid Hurwicz )教授已经90岁,终于等到获奖这一天。 而马斯金( Eric S. Maskin )和迈叶森(Rojer Myerson )两位教授则正当壮年,还在不断产出高质量的经济学论文,是站在学术最前沿的英雄。
赫维茨教授被誉为"机制设计理论之父",早在上世纪40 年代就以研究博弈论出名。当时博弈论是一门新兴工具,远不如今日那么普及,赫维茨对博弈论数学基础研究,加上后来和阿罗一起进行的一般均衡理论研究,使得他成为当时最受人尊敬的数理经济学家之一。
随着博弈论工具的成熟,赫维茨开始思考博弈论工具衍生出来的课题,信息是其中的关键词之一,在信息不对称的条件下,人们可以在博弈决策过程中可能策略性地发出一些信号,最终导致的资源配置扭曲。赫维茨在 60年代写了一篇论文,题为《资源配置中的最优化与信息效率》,拉开所谓"机制设计理论"的序幕。随后他又写了《无须需求连续性的显示性偏好》、《信息分散的系统》等著名论文,慢慢完善理论基础。 1973年,赫维茨在最著名的《美国经济评论》杂志上发表论文《资源分配的机制设计理论》,大致奠定机制设计理论这门学问的框架。
所谓机制设计,就是把研究者置于全能上帝的位置,研究两组各有目的又必须合作的人群关系。一群是某任务的委托人,另一群则是任务的真正实施者,也叫代理人。上帝的工作是设计出一套有效机制,让双方都能尊重、了解和信任对方,从而保证工作的顺利进行。举一个通俗的例子,委托人想把一项工程托付给代理人,但他需要知道代理人的真实能力,还需要知道代理人的责任心,也就是说,委托人的最后目标依赖于代理者的私人信息。如果这个信息不准确,他的判断决策就会失误。他是如何可能知道这个关键信息呢?最简单的办法当然是代理人对委托人如实相告,披露自己的私人信息,但代理人有什么激励不说谎呢?于是委托者必须提供货币激励,或者其他形式的激励,故而机制设计理论又称激励理论。任何激励是有成本的,而且付出激励不一定能获得真实信息,这才是困难所在。
用博弈论的术语来说,机制设计是一种典型的三阶段不完全信息贝叶斯博弈。在第一阶段,委托人提供一种机制安排,具体形式可能是规则、契约、最终分配方案等;第二阶段则由代理人行动决策。他决定是否接受这种机制;如果他拒绝,则什么都不会发生。而他若是接受机制,则进入第三阶段博弈:代理人在机制约束下选择对自己有利的行动。这里的博弈均衡过于复杂,于是机制设计理论中最基本的原理―― "显示性原理" 在70年代被发现。
"显示性原理"的大致意思就是,为了获取最高收益,委托人可以只考虑被"显示"的机制,即委托人在第二阶段接受机制,第三阶段在机制下选择。这一原理的发现,大大简化了问题的复杂程度,代理人的类型空间就直接等同于信号空间,把复杂的社会选择问题转换成博弈论可处理的不完全信息博弈,为进一步探索铺平了道路,这次诺奖得主迈尔森在其中起到了关键作用。
机制设计理论已经发展了几十年,回过头从思想脉络上来看,这套思想大致可以分为两大分支。第一支不妨称为最优机制,机制设计的目标是最大化委托人(或者拍卖者)的预期收益,迈尔森于 1981年提出的"最优拍卖设计"是这方面的基础工作。第二支可以称为效率机制,即设计者的目标不是个人收益最大化,而是整体社会的效率最优,这方面的工作更丰富,维克瑞在 1961年发表了题为《投机,拍卖和竞争封闭出售》的论文,莫里斯在 1971年发表了《最优所得税理论的探索》的论文都堪称这方面的经典之作。这两篇文章已经分别为维克瑞和莫里斯赢得了 1996年的诺贝尔经济学奖。
在机制设计理论方面,马斯金最出名的工作则是"纳什均衡可实施机制"。他在 1977年的一篇论文中研究出了一个社会选择规则可以纳什实施的必要条件和充分条件,为我们寻找可行的规则提出一种标准。这项结果后来又被称为"马斯金定理"。
我们在祝贺这三位英雄获得诺奖的同时,不应该忘记另一位已故法国经济学教授,也是中国经济学家的老朋友,拉丰(Jean-Jacques Laffont)。拉丰从70年代开始,发表了无数篇这方面的经典论文,并撰些多部专著,不断完善和传播着这套机制设计思想。广大中国学子最早接触到这方面思想,主要也是通过拉丰和他的弟子马赫蒂摩所著的《激励理论》。拉丰教授在三年前英年早逝,如果他的灵魂能看到自己钟爱的理论和亲密的合作者们获得诺贝尔奖,也当含笑九泉了.