TARCH模型估计各项系数均显著，为什么EGARCH模型earch项却不显著呢？

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收藏 2013-08-10

TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？

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2013-8-12 16:16:13

你用的滞后项数都一样吗？建议尝试更重滞后项

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2013-8-12 16:55:39

一样的，谢谢了，我再试试

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2016-4-10 10:49:30

请问你这个问题解决了吗？我想知道TARCH模型和EGARCH模型什么区别，虽然二者都可以用于测度杠杆效应

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2019-6-14 19:12:19

楼主你好，可以加QQ请教一下这个模型的问题吗，急需指点，谢谢了

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