偏态t分布下GARCH、EGARCH模型的VaR计算 - 经管之家

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偏态t分布下GARCH、EGARCH模型的VaR计算

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收藏 2014-05-16

悬赏 200 个论坛币未解决

eviews6l能做吗？如果不能做，能给个编好的matlab程序吗？

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胖胖小龟宝

2015-5-16 23:04:55

在GARCH的估计窗口中点Option那张选项卡里面就有一个调整分布的选项共有Normal（正态分布），GED（广义误差分布）和Student t－分布3项

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2015-5-17 03:10:21

谢谢。。。。我急用。

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2015-5-17 03:12:56

楼主，你的问题解决了吗？我最近在做，现在进行不下去了。楼主可不可以帮忙？

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