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GARCH模型和蒙特卡罗模拟法的关系
楼主
kuuuk
2336
1
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2013-08-30
用GARCH 模型计算VaR值, 有具体的公式吗?
可不可以用蒙特卡罗模拟法来先算出K-day VaR(需要10000个simulations, 设10-day horizon, 然后可以算出这10天的VaR.)?
但是因为想算1800天每一天的汇率VaR, 所以不知道怎么把两者联系起来,从而可以算出GARCH 模型下的每一天的VaR.
求高手现身啊,帮帮我吧~~~不能用软件,只能用excel做。如果不太明白意思 我提供下我的数据~ 谢谢!!!
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沙发
buciyuan
2013-9-18 00:26:00
关注中
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