问题一：在息票率不变的条件下，为什么处于严重折价状态的债券，到期时间越长，久期可能反而越短？
问题二：固定汇率制下分析货币政策的国际传导，怎样用两国的蒙代尔-弗莱明模型分析货币证词的有效性？
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我想第二个问题的困难之处在于你没有理解模型，应该从模型着手，靠自己是可以解答的。
关于第一个问题，你问得不是很明白，我觉得你应该从新修改一下（里面是不是有别字？）。严重折价，是什么原因造成的折价呢？市场原因？风险原因？国债？公司债？
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