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20112 9
2013-09-05
用ADF检验后发现有单位根二阶差分后数据依然不平稳,然后是不是就可以把不平稳的数据剔除。用平稳后的数据建立VAR模型了。还是说,数据有问题或者ADF检验步骤有错
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2013-9-6 00:02:27
对不平稳的数据序列取对数,检验新的数据序列是否平稳。
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2013-9-6 00:38:34
wsyuanan 发表于 2013-9-6 00:02
对不平稳的数据序列取对数,检验新的数据序列是否平稳。
数据是时间序列,对数据进行log以后。进行的单位根检验。ADF(Eviews)选择的是trend and intercept。lag maximum lags=7.数据二阶差分2nd difference后依然有变量不平稳
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2013-9-6 09:59:11
我觉得已经经过这样的处理,应该可以用现有的数据了,略有不平稳可以忽略掉
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2013-9-6 11:21:53
追风的猫 发表于 2013-9-6 00:38
数据是时间序列,对数据进行log以后。进行的单位根检验。ADF(Eviews)选择的是trend and intercept。lag ...
你是说对数的二阶都不平稳啊?很少出现这种情况。如果数据很重要,你可以看看其他文献,有没有别的处理方式,如果可有可无的数据,可以排除。
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2013-9-6 11:22:25
追风的猫 发表于 2013-9-6 00:38
数据是时间序列,对数据进行log以后。进行的单位根检验。ADF(Eviews)选择的是trend and intercept。lag ...
你是说对数的二阶都不平稳啊?很少出现这种情况。如果数据很重要,你可以看看其他文献,有没有别的处理方式,如果可有可无的数据,可以排除。
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