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2013-09-07
是用股票收益率rit=ai+bi*rmt+eit进行回归后所求出的残差项序列吗?

谢谢!!
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2013-9-7 22:51:22
是ai,不是eit
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2013-9-12 20:23:11
maxwang1990 发表于 2013-9-7 22:51
是ai,不是eit
那请问rit和rmt是实际的收益率还是要减去无风险收益率?谢谢
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2013-9-13 00:09:33
michaelyu886 发表于 2013-9-12 20:23
那请问rit和rmt是实际的收益率还是要减去无风险收益率?谢谢
Yes, they are excess returns, so risk-free rate should be subtracted from the stock returns and market returns. (can't type Chinese right now...)
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2013-9-15 21:39:36
maxwang1990 发表于 2013-9-13 00:09
Yes, they are excess returns, so risk-free rate should be subtracted from the stock returns and ma ...
thanks a lot~
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2016-9-18 14:18:17
我觉得不需要减risk-free rate。很简单,beta的计算有两种方式,一种是CAPM模型得出,一种是个股或者组合的收益率对市场收益做一元回归,得出的截距就是alpha。这里,是不需要减risk-free rate的。
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