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black-scholes期权定价模型

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收藏 2013-10-12

问一道题，希望高手指点一下，谢谢了--
一个欧式看跌权，股票现价19.连续分红比例0.02，波动率0.5，期限六个月，执行价17.市场无风险利率0.055，利用B_S公式，该看跌权的价格为多少元？

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2013-10-12 23:23:54

这个套B-S公式得：1.50466元

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2013-10-13 00:08:53

内在价值都快两块了吧

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2013-10-13 02:58:40

uc_sjtu 发表于 2013-10-13 00:08
内在价值都快两块了吧

it's a put option

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2013-10-13 17:49:27

TimeT 发表于 2013-10-12 23:23
这个套B-S公式得：1.50466元

已经会了，答案对了--

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2013-10-13 18:06:33

thx..........

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