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7072 1
2010-06-13
最近学到期权定价模型,在尝试用Maple做希腊函数推导的时候出现各种问题。。。

以delta为例,推导结果应为N(d1),在这里做公式太麻烦就不展开了,但在maple对S求偏导的时候总是得到不正确的结果,应该是在定义定价模型的公式的时候出错了,正态累积分布函数不知怎样定义较好。请达人简单写一下吧,THANKS!

令官方有maple对定价模型的推导在: http://www.maplesoft.com/applications/view.aspx?SID=1464

其实这或许只是一个求偏导的数学问题,关于Black-Scholes定价公式可参见: http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes

其它软件也可以,例如Mathematica 和MATLAB
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2010-6-14 18:49:04
也想知道一些编程,顶起来
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