FYI

民间科学爱好者，简称“民科”，在中国俗称在科学共同体之外进行所谓科学研究的一个特殊人群。

他们希望一举解决某个重大的科学问题(option pricing)，或者试图推翻某个著名的科学理论(Black-Scholes)，或者致力于建立某种庞大的理论体系(国计学)，但却不接受也不了解科学共同体的基本範式(Fundamental Theorem of Asset Pricing)，不能与其达成基本的交流。

你贴CODES有谁看啊,

在中国读经济/金融博士基本不用编程

就算会一点,也不常用

 顺便也说一下中文版的书, 在经济金融领域翻译得惨不忍睹

这点很多人都知道了,

其实在数学领域也有这个问题:

1,高级微观里面涉及的数学

2,很多数学系用的实变与泛函, 是很多年前一些数学"牛人"根据英文单词直接翻译的(读到英文版才知道). 读起来真是难受,

  所以有些学校的年轻老师干脆就用英文版上了.

   不过让谁(不论如何牛)来翻译,估计都很困难,所以我还是主张直接读英文版

1)金融学基本定理: 关于no-arbirage theory, 和市场完备性理论,本来就1980s-1990s 年代才被证明, 而且和Merton有关,但是你不能指望他1970s就解决了这些问题啊

2)他贴的几个图是SIMULATION; 要不您也根据您自己的体系来几个图?

3)你要他用20 OPTION,做定价,这个就是华尔街在做的事情啊. 现在都这么做了几十年也没有崩溃掉, 不是说明了很大的问题了么?

   要不你也用你的模型来预测下?看看谁准确? 我很早就和你说了,大家比一下ASIAN OPTION PRICING,可惜你一直没有接受

4)国计学还没有时间看, 不过是看了你的BS和CAPM,我就对国计学失去信心了; 如果哪一天看一下, 说不定又要费我无数口舌

还围绕着CAPM争论.不是吧~~~

这个东西 SHORTCOMING 那么多,还有什么好争论的~~

以下是引用kanlee在2008-3-28 11:49:00的发言：

前面你的帖子信誓旦旦地说什么BLACK有什么两种方法

Black-Scholes的两种方法，1) risk-free portfolio，2) CAPM

然后拍着胸口保证墨顿没有承认过CAPM是BS的前提

以下是引用kanlee在2008-3-26 18:42:00的发言：

你默顿在证明BS公式时也不得不承认CAPM乃是默认前提
看清楚了，民科说的是“Merton在证明Black-Scholes的时候不得不承认CAPM乃是默认的前提”，我说没有，我说的是Merton在证明jump diffusion的时候用了CAPM，当然民科搞不清楚Black-Scholes和jump diffusion的区别属于正常

至于你贴的这几个图更是笑话.你的这几个图,不过是数学语言的复述.你的数学模型已经假定了期权,资产组合和股票之间的数学关系,用图形表示出来当然就是这样.好比在期权定价中,已经把到期的期权价格等于股票与执行价格之差和零之间的大小比较值作为边界条件,那这个边界条件数据就是数学模型计算出来的必然结论----因为边界条件是模型计算的前提啊,结论不能和前提矛盾啊.因此你计算出来的结果自然看起来好象最后跟真的一样.

你有本事,就弄一个你对某个期权价格的计算路径图,和这个期权价格实际发生的路径图出来比较,如果这些图形还能像下面图形那样咬合漂亮,那就算你真牛.这样吧,从现在开始,选择20支期权,你把这20支期权的未来价格路径图给我计算出来,然后大家拿这个路径图和未来实际发生的期权价格路径图比较,来证明你牛也不牛,如何?

如我所料，民科果然看不懂图

又闹笑话了吧，没人关心期权的路径是什么样的，谁关心什么“咬合漂亮”

我只关心股票价格的路径，到期的时侯self-financing portfolio matches option payoff，就那么简单，否则就是arbitrage

墨顿指出股票跳跃本身不是系统风险引起,这本身就是说股票跳跃的价格不是均衡的,不是完全市场下的,信息的传递是不完全的.这个不是不完全市场还是什么?

民科的“不完全市场”原来是这样定义的，也算开了一小眼

本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-268533-1-1.html2

第2点没有回应？你关于第2点问了我什么了吗？你都没有问，我怎么回应？而且恰恰与你理解的相反，是CAPM提供了因素模型的理论推导基础，而计量提供的是检验基础(虽然我对计量不屑一顾，但这个不能颠倒)。

naive，你看明白你说的这本书了么？我前面帖子说得很明白，一个是CAPM的传统证明方法，即风险最小化，和效用函数下的效用最优化(这种方法纯粹是资产间的定价，不需要引入消费)，另一个就是引入消费来表示的定价。前两种方法就是我说的CAPM一般方法。而对第二种定价，我已经说过此最优过程犯了把物价变化当作实物数量变化放入效用函数的错误。估计你还没有明白我说的物价变化当作实物数量变化放入效用函数是什么意思。

不过，具体哪种方法，其实在我们讨论的问题中，并不关键，关键的是：资产不变的未来收入绝对值分布，而不是未来收益率分布不变。因此，凡是资产定价中，使用资产未来收益率分布不变来计算的，都可以无视，都可以认为是错误的。而凡是以资产未来收入绝对值分布不变，但允许资产未来收益率分布变化的，才可以认为可以对资产进行定价。那么，在只告诉收益率分布的情况下，如何构造收益率分布变化，而收入流分布不变化呢？其实很简单，就是假设资产价格为未知数P，已知当前价格的收益率分布R，则未来收入流绝对值分布为PR，然后，以PR不变作为前提条件，在证明过程中允许P变化，当然也就是允许R变化，根据一定的优化规则，来计算出P，同时也就是计算出R，这样才是资产定价。这个原理我想是很简单的吧。而你说的第2点，是否符合这个标准呢？

你看书，只知道书上说可以不要这个条件可以不要那个条件，于是就以为书上说清楚了，却完全不懂书上具体说的过程是什么，怎么可能学好呢？

kanlee,看看附件, 你用得定理真是错误百出啊

CAPM就不和你说,连factor model进行计量得理论基础是社么都不知道,还狡辨

估计你看的都是中文书吧. 说"因素", 我还以为是社么呢?

晕,和风险偏好没有关系? 开始看jan werner得1.3 证明吧

呵呵你以为出国算什么？你出国准备托福GRE服从国外每天老师给你安排论文阅读没有自己时间的时候，我都在做学术，你怎么跟我比？我见到的出国的人多了，刺激我？哈哈你也太不自量力了吧？这个年头，出国的人的名声已经在开始烂了。再过几年，或许人们骂别人就会说：你是出国留过学的，你全家都是出国留过学的。从你对我的质疑来看，你的数学水平不是一般的差。你之所以获得金融PH.d全奖，那不过是其一：发达国家最喜欢低智商的人去留学，给他一点资本，然后回国乱搞。这就是所谓的芝加哥男孩项目。其二，错误的金融理论体系，当然就是欢迎你这样的人去生搬硬套。

希望更多的如你这样的留学生，最好是世界最前沿的学校的留学生，多多在国内公开发表看法，而不是躲在什么论文检索统计数背后忽悠国人。这样，你们每说一次话，你们的面纱就被揭开一分，你们的真正实力就被多暴露一分。

一直认为，在今天信息如此发达的世界，经济学金融学又不需要特别实验仪器，因此出国做做访问还可以，但是要出去留学，则完全是耗费青春。更好笑的是竟然认为你能刺激我，真不知道是你刺激我还是我刺激你。

就你这段话，丢尽了金融学博士的脸。不完全市场有很多，信息不完全，市场有摩擦等等，都是不完全市场。能够生搬硬套把其中的一个来当作整个定义的，恐怕就你老兄了。即使你说的这个，也完全不对，随便举个例子，如果甲资产是由三个独立随机源驱动，乙资产是由同样三个独立随机源驱动，则甲乙资产的复制，就是可能的。结论只有一个：你又抄书而不求甚解了。

民科应该如此定义：他们总喜欢引经据典，来证明自己的观点有理论支持，但其实根本不懂这些经典在说什么。而且这些人特别喜欢拿帽子来压不同的观点。

你贴CODES有谁看啊,

在中国读经济/金融博士基本不用编程

就算会一点,也不常用

 顺便也说一下中文版的书, 在经济金融领域翻译得惨不忍睹

这点很多人都知道了,

其实在数学领域也有这个问题:

1,高级微观里面涉及的数学

2,很多数学系用的实变与泛函, 是很多年前一些数学"牛人"根据英文单词直接翻译的(读到英文版才知道). 读起来真是难受,

  所以有些学校的年轻老师干脆就用英文版上了.

   不过让谁(不论如何牛)来翻译,估计都很困难,所以我还是主张直接读英文版

晕，摸吨的《连续时间金融》可不是1970S写的。

那几个图的原理我已经说得很清楚了。只有那种对计算机编程没有什么概念的人，才会把这种三脚猫的什么仿真当个宝。只要对计算机编程有基本了解，就会知道这个仿真图不过是数学边界条件的复述，P的价值都没有。更谈不上什么预测。

华尔街已经崩溃好多次了，现在不正在崩溃么？要不是美国经济基本面支撑，都不知道变成什么乞丐街了。BS的长期投资公司，不已经输的裤子都脱了么？还要怎么才能证明？

你要比很简单，你就每天在这里提前几天发布对某个产品的价格预测，然后对比实际发生的价格就可以了。动动脚趾都知道，我可能跟你耗费无谓的时间吗？我很忙的。

多看看不同方面的东西，你会更聪明些。

[此贴子已经被作者于2008-3-30 12:36:57编辑过]

使用CAPM来精确定价的数量方法肯定是错误的。但是CAPM中关于考虑市场作用的诸多因素，这种思想，则非常有价值。它让你知道哪个模型中，漏掉了哪些要考虑的因素----虽然没有漏掉也很难定量计算。

虽然我已经没兴趣再指出民科的错误了，但是看到民科满嘴唾沫横飞的蹦出incomplete market，PDE，heat equation，boundary condition，LTCM，我还是起了一身鸡皮疙瘩

说起LTCM，反正民科也不是第一个了，我也懒得一一指出，只不过以后要再有人嘲笑LTCM垮掉是因为Merton和Scholes两个诺贝尔经济学奖，或者说什么是FED挽救了LTCM，请先读两本书，When Genius Failed，不要误解这个题目，Genius不是指Merton和Scholes两个人，这是个单数，还有一本Inventing Money，至不济也先看一下wiki是怎么说的，我知道wiki在国内被封了，但是想想办法总是有的

我贴了几行matlab，本来就是想提供一个数值的实例，我向来认为一个数值的例子抵得上好几页数学证明，便于有兴趣的人理解，当然事先就没指望民科能看懂

结果没想到居然引来民科像捡到宝了一样来疯狂叫嚣我计算机编程水平低，我就搞不懂民科怎么那么行，通过几行matlab就能看出编程水平了，更何况我好像没什么写错的地方，大概民科又犯老毛病，一拍脑袋一张嘴就来，以为我就会matlab了，而民科“正好下午要去和一些被招聘者谈谈用C++编写的服务器-客户端下3D系统设计”

这下撞在枪口上了，我的工作20%的时间是research，工具可以自由选择，常用的是matlab和mathematica，当然用c++老板也不会拦着，另外80%的时间是linux和unix下的c/c++编程，包括一个option pricing library，主要是实现已经公开发表的模型，当然最阳春的那个就是Black-Scholes，一个implied volatility surface management application and library，这个是proprietary information，也就是说翻文献是找不到的，这些都是给公司的交易员用的，最后一个是high-frequency automated trading system，当然也是proprietary，是严禁交易员使用的，这个基本上占掉超过一半的时间，公司一年的净利的20%到30%来自于这个系统，直接影响到年终红包

所以民科你搞什么C++编写的3D系统设计，还真没让我看得上，也不会觉得你的编程水平就有多高了

关于编程，以前也不是没有讨论过，有兴趣的可以看

https://bbs.pinggu.org/thread-68862-1-1.html

https://bbs.pinggu.org/thread-141289-1-1.html

民科还总喜欢说自己搞实业，说我做金融市场交易的是赌徒，我也没反驳过，trading本来和gambling就有关系，只不过民科认识不到赌博是一门科学，blackjack，Ed Thorp，Kelly ratio，不过既然是民科嘛，我也就不强求了

最后还有就是，我就搞不懂了，已经让民科滚回去自己意淫了，他还偏偏喜欢三天两头的来找不自在，可能觉得不好听，这样吧，请回去孤芳自赏好了，这样满意了

[此贴子已经被作者于2008-3-30 16:04:15编辑过]

喔！ 赶走了，就看不到中国大陆拿国外全奖金融博士生的精湛演出，

这种人上人不让她好好彻底地表达一番，那能衬托出中国大陆在金融这块的突发猛进，殊为可惜！

基於个人浅薄认知，kanlee 不算是民科吧；当然，我对於民科这个名词了解甚浅。

我真觉得两位迸出不少"火花"，拿掉一些语气上的形容词，让人颇有收获！

这样吧！双方先喝杯茶、吃个包子，改日有空有闲再来碰撞！

啊！我是纯观众，气可别发到观众身上！

你也就最多做个"访问学者",

这种称号的中国人在美国欧洲都很出名啊,哈哈

我批评你的数学证明部分你就用FORMULA来回应把,,,

INCOPLETE MARKET是因为 磨擦?

假设你说的那些调节都满足(实际上一般都假设满足那些条件)

还是存在INCOPLETE MARKET,  定义: at least one asset dynamcis cannot be replicated by other dynamcis in the financial system

of course, you can create one new conception on " incomplete market"

the fundamental theory of finance was not verifed by Merton at that time

Many guys published CONTINUOUS TIME FINANCE,  the merton"s  one is the oldest

tell you the truth, none of such textbook contains the proof on fundamental theory , since it is too hard to do so.

actually one can publish one separated book on how to prove fundamental theory

the most important step of proofs on first fundamental theory was finished by Delbaen-Schachermayer (1994),

Furthermore, the general case of unbounded price processes and its connection to sigma-martingales was finally resolved in Delbaen and
Schachermayer (1998)

   The martingale approach to arbitrage pricing was developed in Harrison
and Kreps (1979), Kreps (1981), and Harrison and Pliska (1981). It was
then extended by, among others, Duffie and Huang (1986), Delbaen (1992),
Schachermayer (1994), and Delbaen and Schachermayer (1994).

[此贴子已经被作者于2008-3-30 19:38:05编辑过]

你当初觉得在中国做学术好,

那么你现在申请一下看? 你既然这么用功,

这个时候的实力总比以前强多了把. 你啊不要自己欺骗自己了吧, 群众的眼睛是雪亮的

就凭你读物理的那么多C的GPA, 希望还是比较渺茫的

老师要我们读论文做PRESEANTATION,就导致没有时间做自己的研究? 读论文是读经典文献!!做研究都是在前人文献基础上进行思考的

不象你自己狂想胡说八道. 所以我也不妨说一句"你如何跟我比?"

你见到出国的人多了, 那么你认识的读金融的有几个?HARVARD这种大项目,金融也才1年招4个吧,此外欧美金融没有直接从大陆找学生的习惯

我倒是想说在欧美的中国经济访问学者真多啊.他们干么要访问?还不是自己没有本事申请到奖学金?

你的错误呢,越说越多,我都忙不过来说你了. 既然文字讨论没有明显的结果

你就把那个数学证明弄好把. 千万不要逃避

我在这里再贴一次, 观众也看看

202113.pdf
大小:(517.02 KB)

 马上下载

晕,"错误的金融体系" ,   晕啊

  语不惊人死不休啊

[此贴子已经被作者于2008-3-30 19:58:54编辑过]

你在你的CAPM的里面说" 没有理论基础, 进行计量......"

谁说没有理论基础?

我告诉你理论基础是PRICING KERNEL,也在JAN的书本中

还另外发了一个贴,你自己去看

https://bbs.pinggu.org/thread-299550-1-1.html&page=4

再论kanlee的CAPM

上次我没有给出一个完整的CAPM证明，不过说了您自己去看很快就明白的，毕竟不难，所有的数学基础就是大一下水平的线性代数。

您再CAPM问题还有一个问题。我把它帖出来啊

“CAPM涉及到对资产定价的思维方式，和论证方式，它具有演绎的能力。其它各种补充，都是对其条件放松之后的补充，而且主要是在方程中添加因素，然后进行计量回归计算系数——而在本书附录A中，已经指出，没有理论证明的计量是没有意义的。。。“

我当然同意没有理论基础的计量是没有意义的。不过很确定，factor model in asset pricing是有理论基础的，它同样在Jan werner的书本principles of financial economics， 叫做pricing kernel ，你可以下载了电子书后google下。其数学基础还是线性代数的一个小定理。 您也可以到jan werner 的主页下载他的论文factor model in asset pricing（JET,2000)

pricing kernel是我在这课本中文唯一感到兴趣的东西，并且该理论可以从Finite Hilbert Space 拓展到infinite dimension Hilber Space中，进一步到有限连续的空间中。敝人曾经做了这么一片summer paper，所以对这个统计的理论基础相当确信。

本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-299550-1-1.html&page=4

[此贴子已经被作者于2008-3-30 20:07:37编辑过]

跟你说也白费, 你不要推翻现在权威的理论的吗?我和你没有讨论的基础,因为每一个基础概念都不同认识,还如何谈话啊,我说这是马,你非要说你的观念里叫做鹿

所以我呢,贴一个BJORK课本里面的文字给各位观众看把

BJORK,       ARBITRAGE THEORY IN CONTINUOUS TIME,    2 DDITION

CHAPTER 15

INCOMPLETE MARKETS
15.1 Introduction
In this chapter we will investigate some aspects of derivative pricing in incomplete
markets. We know from the meta-theorem that markets generically are incomplete
when there are more random sources than there are traded.assets, and
this can occur in an infinite number of ways, so there is no "canonical" way
of writing down a model of an incomplete market. We will confine ourselves to
study a particular type of incomplete market, namely a "factor model", i.e. a
market where there are some nontraded underlying objects. Before we go on to
the formal description of the models let us briefly recall what we may expect in
an incomplete model.
Since, by assumption, the market is incomplete we will not be able to hedge
a generic contingent claim.
In particular there will not be a unique price for a generic derivative.

meta-theorem就是我以前用中文描述过的定理. 

这个定理么比较实用, 没有基础定理严格而深刻,这里我也贴一下基本定理:

 (The First Fundamental Theorem) The model is arbitrage

free essentially if and only if there exists a (local) martingale measure Q.

(The Second Fundamental Theorem) Assume that the

market is arbitrage free. Then the market is complete if and only if the martingale

measure is unique.

以上三个定理的证明或者说明请大家在书本中找吧, 课本这里有下载(我来做广告啊,)

https://bbs.pinggu.org/thread-298258-1-1.html

你要说"不完全市场有很多，信息不完全，市场有摩擦等等，都是不完全市场" 丢金融博士的脸?

我觉得恰好说明你不了解金融和经济博士项目的区别, 金融里面不需要UTILITY FUNCTION, 用NO-ARBITRAGE

谈金融的时候INCOMPLETE MARKET 就是我说的那概念(某些资产动态不能被复制)

你说的那些是微观经济学或者博弈论里面的概念。就是如此也一般承认满足那些条件，否则市场摩差很大，甚至没有任何交易行为

那么还讨论社么啊，经济学的均衡模型还存在麽？

imperfect, incomplete information 这些东西,你如果不自量力,我们也可以谈谈,尽管我仅仅学过ADVANCED MICROECONOMICS, GAME THEORY, FINANCIAL ECONOMICS

不过大家要谈就用通行的概念来谈. 否者谈不下去

[此贴子已经被作者于2008-3-31 0:47:10编辑过]

中国大陆的金融(也许很多人还分不清晰金融和经济的区别) 也许确实取得了"猛进"

否则就不会有这么多人号称 推翻了NOBEL, 还有更多的人居然相信他的"号称"

 可是实际上在学术领域, 我觉得过了这么多年(10年?) 还是没有突破

依然还是北大的 3 PAPERS ( J OF FINANCIAL ECONOMICS)

周春生, 曹云宁, 杨云红  (所有名字不保证正确) ，前面两个都是在海外时候发表的，杨不确定

    不怕说家丑:我在读的金融系,只有两个教授, 所以很多课程必须请外面的人来上.

                     可是一个人就发了10片TOP3 JOURNAL的,  不过在世界上也就算三流教授把

           学生中第一年水平的WRITTING PAPER也会比KANLEE强多了去了,至少也有30 PAGES

         有文献(至少也有10片论文),有模型,有自己的发现(NEW IDEA),有证明, 总之是可以进行FORMAL 讨论的

[此贴子已经被作者于2008-3-31 0:49:36编辑过]

这个你好象说错了，你大概想说的是kanlee，怎么看着好像在讽刺ihs，拿国外全奖的Finance PhD是ihs，我虽然也批评ihs，不过他可不是民科，好歹也是受过正规的金融教育的

关于民科的定义请看122楼，我从wiki直接拷过来的，当然括号里的是我自己加上去的，你不觉得应用在kanlee这件事情上简直就是天衣无缝吗，当然民科一贯的作风，喜欢自己搞个定义，不过wiki是开放的，欢迎民科去修改

火花没看见，只看见民科不断的闹笑话，最新的一个是132楼，搞不清楚incomplete market，imperfect market，然后举了个笑死人的例子，“如果甲资产是由三个独立随机源驱动，乙资产是由同样三个独立随机源驱动，则甲乙资产的复制，就是可能的”，这个可以和[0,dt]的积分媲美

irvinegy对我的批评是很清晰的，比如§volatiltiy curve 在那个模型中不是单调的§

这样的讨论是很formal的，很清晰指出我错在哪里的，我自己一看也就明白的。指出了错误就有改进的动力

可是kanlee呢，文献没有看多少就写了一个BS，一个CAPM

在BS中，irvinegy写了一个东西后面缚的文献估计他也没有看所以会闹笑话，然后还错误的使用了一个随机数学定理

在CAPM中，根据他的回复情况，好像也没有看文献，至少他后来看了jan的东西才知道CAPM也有based on consumption 的，还有我给他列出的CAPM的文献中，有几片明确说不需要无风险资产，CAPM也是成立的。更加没有看pricing kernel的东西。比如可以在 factor model in asset pricing (JET 2000, jan werner)中找到进行计量的理论基础。

他写的东西呢，看后面列的文献就知道了，最多两个，还有一个是他的国计学

在随后的讨论中， 原来的问题没有讨论清晰，就出了新的" creation" 都是他自己的概念。

这种不看文献，就在自己的狂想中进行创新的行为，还真的有点符合民科的定义

总之这种讨论起来真是很麻烦啊。直接的后果就是他自己永远都不会认识到错误，因为他是独自的体系

喔！ 随便妳怎麽批评中国大陆学术水平或环境，毕竟您是那出身的，也许最了解！

我不是在中国大陆就学与就业，虽然有过接触，也不怎麽认同大环境，但我毕竟是外人，总难免雾里看花！

近来程度怎麽样，虽然有点以管窥天，但由小见大、见微知着！

至于学术讨论，我想基础不再读了多少文献吧，读文献在于不走冤枉路、在于既有延伸，

读了一堆文献，却这个也搞不清、那个也记不太得，那读文献干嘛呢？

只要有所本，而这个本是多数人认同的，那基于这个本所做的延伸，即便是错的离谱，这些意见都是可以被接受的！

学术贵在思想自由、无拘无束、相互尊重；而不在动不动就抬出庙里膜拜的神来替自己背书。

何况既让我等凡人膜拜，见过本尊的怎在少数；见过就跟着成仙了吗？

我在这里是纯观众，您们继续批斗，我瓜子嗑完，去泡茶了！

即便是笑话，也让人长见识！没别的意思！！

不过嘛！由此看出，民科大概也区分等级吧！

不好笑！ 哈哈哈！

为何要读文献？你去问那些教授吧。。

 个人理解是没有更好的教育方法了，如果有更好的办法谁愿意那么干，那是消耗大量青春的事情

并不是读过的文献，都能够很清晰的记忆在脑子里面的，有个idea留在脑子里面不错了

就拿j of finance来说吧，一片论文一般都40、50 pages了，读完几个人能够记住细节？

  拿数学领域来说吧。 为何我们还要学数学分析等基础的，还要证明定理？不是别人都已经证明了麽

可是你有见过世界上哪个数学系不是搞“证明教育§的？

问问数学毕业的学生，大二上的抽象代书，实分析，每本书里面都有上百定理，当初都是证明过的吧

可是考试后还记得几个？我就觉得自己数学水平还不如那时候

可是我们能够放弃当初的证明麽？

merton得连续时间金融，也就是当文献看罢了，太老了

现在老师用讲课也是把它当文献而已，看看历史是如何发展过来的

好像您能够做到？

在一个系统里面，按照kanlee说，有两个dynamics，比如

dX= dW_1+ 2 dW_2 + 3 dW_3

dY= 4dW_1+ 5 dW_2 + 6 dW_3

阁下试试？

想要看meta theory就自己去看证明嘛，不要这样酸

估计您也是不喜欢用别人定理的人，醉心于”都推倒了，全部重来“ 的牛人

相比牛人，蔽人就是民科了

[此贴子已经被作者于2008-3-30 23:51:47编辑过]