arlionn 发表于 2013-10-31 23:36 
原则上没问题，不知你执行后的效果如何？
我按这个方法做过，我的样本看来，效果不错，能够满足工具变量的条件。
另外请问连老师，当有交叉项的时候，进行交叉的两个变量是否需要仍放在回归式中？
比如，xtivreg y x1 x2 x4 (x3 x3*x4=z1 z1*x4), fe
xtivreg y x1 x2 (x3 x3*x4=z1 z1*x4), fe
xtivreg y x1 x2 (x3*x4=z1*x4), f e
上面这三个式子在理论上应该都是合理的吧？那么如何选择哪个形式呢？
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