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面板工具变量的交叉项问题

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收藏 2013-10-27

普通回归可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3,面板工具变量回归也可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3吗，其中x2是内生变量，选取变量z作为工具变量？
使用xtivreg y x1 x2*x3 (x2=z),fe
但是回归后会出现
Instrumented: x2
Instruments:x1，x2*x3，z，说明系统认为x2*x3也是外生的，而实际上不是，该如何解决

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2013-10-27 18:55:31

你应该把z*x3也作为工具变量

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2013-10-28 11:10:02

可是从经济含义上讲不通，变成x2是通过z以及z*x3来影响y的

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2013-10-30 15:54:23

困惑ing

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2013-11-1 03:04:39

如果x2是内生变量的话，x2*x3应该也是内生变量，需要找到一个工具变量：x2*x3=z'
使用xtivreg y x1 x2*x3 (x2*x3 =z'),fe

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