面板工具变量的交叉项问题 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

面板工具变量的交叉项问题

4532

4

收藏 2013-10-27

普通回归可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3,面板工具变量回归也可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3吗，其中x2是内生变量，选取变量z作为工具变量？
使用xtivreg y x1 x2*x3 (x2=z),fe
但是回归后会出现
Instrumented: x2
Instruments:x1，x2*x3，z，说明系统认为x2*x3也是外生的，而实际上不是，该如何解决

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-10-27 18:55:31

你应该把z*x3也作为工具变量

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-10-28 11:10:02

可是从经济含义上讲不通，变成x2是通过z以及z*x3来影响y的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-10-30 15:54:23

困惑ing

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-11-1 03:04:39

如果x2是内生变量的话，x2*x3应该也是内生变量，需要找到一个工具变量：x2*x3=z'
使用xtivreg y x1 x2*x3 (x2*x3 =z'),fe

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群