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金融工程(数量金融)与金融衍生品
关于美式期权提前行权的拓展公式推导,求高手!
楼主
jyt0714
3000
2
收藏
2013-11-14
如题 求解的公式如下图(见帖子下方)已知最后一个除权日(tn)提前执行的条件,如何推导到前ti个时刻,求详细解答,自己推导的时候总是感觉不对,求高手解答。
附件列表
求解.png
原图尺寸 11.4 KB
拓展公式
已知.png
原图尺寸 4.63 KB
已知结论
已知.png
原图尺寸 29.55 KB
已知结论推导
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全部回复
沙发
Chemist_MZ
2013-11-14 21:28:30
See John Hull 8ed p321
it discusses the situation where n ex-dividend dates are anticipated.
Here is the snapshot I get from Hull's book. Hope it is you are looking for.
best,
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藤椅
jyt0714
2013-11-14 22:03:21
懂了,十分感谢!!!
果真是高手!
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