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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2013-11-14
如题 求解的公式如下图(见帖子下方)已知最后一个除权日(tn)提前执行的条件,如何推导到前ti个时刻,求详细解答,自己推导的时候总是感觉不对,求高手解答。
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拓展公式

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已知结论

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已知结论推导

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2013-11-14 21:28:30
See John Hull 8ed p321

it discusses the situation where n ex-dividend dates are anticipated.

Here is the snapshot I get from Hull's book. Hope it is you are looking for.
Screen Shot 2013-11-14 at 8.23.47 AM.png

Screen Shot 2013-11-14 at 8.24.13 AM.png

best,


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2013-11-14 22:03:21
懂了,十分感谢!!!果真是高手!
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