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用excel做efficient frontier算出的return越大standard deviation越小是为什么
楼主
萌仔
3461
1
收藏
2013-11-19
我用excel做efficient frontier 设置了几个目标portfolio return,但是尝试出来的结果return 越大,standard deviation反而越小,找不到原因?是不是因为variance-covariance matrix是错的? 如果是的话这个matrix要怎样算才对?
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沙发
kevinhahk
2013-11-22 18:50:42
莫非...做出来的不是efficient部分?
数据组处于minimun-SD以下的部分?
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