VEC模型中格兰杰因果关系的滞后期如何确定

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收藏 2013-11-24

新手求问，之前论坛查看过相关帖子，但回答不一致
1. 对格兰杰因果的滞后期,以AIC标准去测定,在eviews里是哪个过程能看到AIC结果？
2. VEC模型的滞后期和格兰杰因果的滞后期有关系么？
3. 之前有帖子提到Granger表示只要协整就可以使用原始数据做因果分析。Group下的原始数据的因果和Vec下的差分数据的因果，二者显然不一样，应当选哪个？
3. 对于多变量的VEC模型，脉冲响应的结果是否仅当某两个变量有因果关系的时候才有解释意义，还是与因果关系不相关？

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ibrahimovic8336

2013-11-24 12:25:18

格兰杰检验有新软件

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SoFar/ty

2013-11-24 14:49:25

ibrahimovic8336 发表于 2013-11-24 12:25
格兰杰检验有新软件

新版eviews里么？

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胖胖小龟宝

2016-1-15 16:06:44

AIC在拟合的方程下方就有
如

R-squared 0.455555             Mean dependent var  -0.000533
Adjusted R-squared 0.364814    S.D. dependent var  0.009665
S.E. of regression 0.007703    Akaike info criterion  -6.717621
Sum squared resid 0.000712    Schwarz criterion  -6.576011
Log likelihood 53.38216       F-statistic  5.020398
Durbin-Watson stat 1.818437    Prob(F-statistic)  0.026045

一般协整的数据可以直接用原始数据来建模至于因果关系这个本身就不是必须做的而且格兰杰受到滞后期的影响比较多所以不做格兰杰也可以建立VEC

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