为什么远期利率合约空头可以看成是“短借长贷”的投资组合？ - 经管之家

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为什么远期利率合约空头可以看成是“短借长贷”的投资组合？

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收藏 2013-12-04

有没有人知道FRM手册中“Fixed-Income Derivatives”章里面介绍Forward Rate Agreement时说一个FRA空头可以看做是“按照即期的短期利率借钱，然后将这部分钱按照即期的长期利率贷出”，然后这个FRA short position的久期便是这两个利率对应的期限之差呢？

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蜗牛在广州

2013-12-4 23:40:35

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2013-12-5 09:03:56

蜗牛在广州发表于 2013-12-4 23:40

啥意思

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2013-12-6 03:09:56

for example,
short 2X3 FRA = finance 5 years long term fixed rate loan with 2 years short term floating rate loan

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2013-12-6 22:03:47

mina_no_tabo 发表于 2013-12-6 03:09
for example,
short 2X3 FRA = finance 5 years long term fixed rate loan with 2 years short term fl ...

请问这是为什么呢？还有这个的久期是多少？是3-2=1年吗？

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2013-12-7 12:45:54

Starts fron the 2ed yr, lasts 3 yrs.

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