我在看远期利率协议的相关函数时看到其中包含远期利率这个函数,所以想求助一下这里的远期利率指的是什么?
跟远期利率协议里的协议利率有关系吗?这个远期利率是怎么计算出来的?
麻烦了!
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远期利率协议是指远期进行利率互换
远期利率定义的是未来利率
这个未来利率反映在协议中是什么呢?
是指协议利率吗?
对,就是协议利率。一般式对远期的预期,然后敲定未来交割利率,或是固定对浮动或是浮动对固定。即协议使用的是远期利率,这个一般是估计得到的。(貌似我有点又说不清楚了)
IF=(iL*DL-is*DS)/DF(1+is*t) 这是FRA最基本的定价公式
谢谢各位的解答!
想问下5楼的公式里面各变量代表什么?